添付ファイルは事前にダウンロードされるのではなく、開くまたは保存するときにダウンロードされます。これによりデータ通信量・バッテリー・ストレージの使用を抑えられます。事前ダウンロードする設定はありません。
関連する変更可能な設定としては オフライン保存 の下にある 設定 | グローバル設定 | オフライン保存 の下の 自動ダウンロード メッセージまで ですが、これは事前に取得されるのはメッセージ本文の量をどれだけかという点を管理するもので、添付ファイルそのものには影響しません。 See Offline Storage です。