Los archivos adjuntos se descargan cuando los abres o los guardas, no de antemano, lo que reduce el uso de datos, batería y almacenamiento. No hay una configuración para pre-descargarlos.
La configuración relacionada que sí puedes cambiar es Descarga automática de mensajes hasta, bajo Configuración | Configuración global | Almacenamiento sin conexión — pero eso gobierna cuánta parte del cuerpo del mensaje se obtiene con antelación, no sus adjuntos. Consulta Almacenamiento sin conexión.