Anexos são baixados quando você os abre ou salva, não com antecedência, o que reduz o uso de dados, bateria e armazenamento. Não há configuração para baixar previamente.
A configuração relacionada que você pode alterar é Baixar automaticamente mensagens até, em Configurações | Configurações Globais | Armazenamento Offline — mas isso governa quanto do corpo da mensagem é buscado previamente, não seus anexos. Veja Armazenamento Offline].
